Vaqtli qatorlarni modellashtirish va bashorat qilish

Abstrak

Biz avtoregressiv integratsiyalashgan siljuvchi o‘rta qiymat avtoressiya modeli (ARIMA)
modellashtirishni avtomatlashtirishga yordam beradigan va ishonchli bashorat tuzish jarayonini ancha
osonlashtirilgan vaqt qatorlarini tahlil qilishning innovatsion yondashuvni taqdim etamiz. Bizning
yondashuvimiz optimallashtirish modellashtirishga va vaqt qatorini belgilangan mavsumiy effektlarga,
avtoregressiv (AR) hadlarga, harakatlanuvchi o‘rtacha (MA) hadlarga, oq shovqinga va tanlangan
modelning doirasidan tashqaridagi har qanday erkin o‘zgarishlarga ajratishga asoslanadi. Tegishli
kechiktirilgan hadlarni bir vaqtning o‘zida tanlash va ularning koeffitsiyentlarini baholash matematik
dasturlash orqali kerakli tejamkorlikka erishish uchun birlashtirilgan AR va MA hadlari sonining
chegarasini o‘z ichiga olgan cheklovlarga bo‘ysunadigan normallashtirilgan xatolarni minimallashtirish
orqali amalga oshiriladi. Oq shovqinni baholash qurilmasi MA koeffitsientlarini aniqlash uchun
statsionar etalon signal bo‘lib xizmat qiladi va butun sonli chiziqli cheklovlarni shakllantirishni
osonlashtiradigan veyvlet funksiyalari yordamida modellashtiriladi. Biz ushbu metodologiyani bir nechta
real ma’lumotlar to‘plamlarida raqamli sinovdan o‘tkazish natijalari haqida xabar beramiz va tadqiqot va
amaliyot uchun asosiy oqibatlarni muhokama qilamiz. Bizning modellarimiz (i) boshqa keng
qo‘llaniladigan talqin qilinadigan metodologiyalardan, jumladan tasodifiy o‘rmonlar va gradiyentni
kuchaytirish modellaridan ustun bo‘lgan bir bosqich oldinga prognozlash aniqligiga erishishini, talqin
qilinadigan natijalarni taklif qilishini va hisoblash jihatdan mos kelishini aniqladik.